协方差公式
时间:2023-08-11 06:37:58
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协方差是一种衡量两个变量间关系强弱的统计量,它可以表示两个变量间的线性相关程度。协方差可以用来评估两个变量间的相关性,分析变量之间的关联。
协方差的计算公式如下:
Cov(X,Y)=(Xi-X)(Yi-Y)/n
其中Xi和Yi表示第i个变量X和Y的取值,X和Y表示样本的均值,n表示样本的个数。
如果两个变量的取值几乎完全相同,意味着变量间的线性关系是强相关的,协方差就会接近于正值。如果两个变量的取值几乎完全相反,意味着变量间是负相关的,协方差就会接近于负值。
要注意的是,协方差的结果只能说明两个变量之间的相关性,但不能区分这种相关性是正相关还是负相关。
拓展知识:
偏方差是协方差的变形,它可以用来衡量变量间的离差相关性。偏方差一般只考虑变量X的变化对变量Y的影响,而不考虑变量Y的变化对变量X的影响。因此,偏方差可以用来分析变量X变化是否会引起变量Y变化。偏方差的计算公式如下:
Cov(X,Y)=(Xi-X)(Yi-Y’)/n
其中Xi和Yi表示第i个变量X和Y的取值,X和Y’分别表示样本X和Y的均值,n表示样本的个数。
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